表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的...

题目

表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是（　　）。
表3-3　某组合的相关数据「yiwen_img/importSubject/2721da5bd1fa494382959c85b9842c30.png」

选项

A.投资组合的夏普指数=0.69

B.投资组合的特雷纳指数=0.69

C.市场组合的夏普指数=0.69

D.市场组合的特雷纳指数=0.69

答案

A

解析

投资组合的夏普指数和特雷纳指数：S_p=（0.35-0.06）/0.42=0.69；T_p=（0.35-0.06）/1.2=0.24；市场组合的夏普指数和特雷纳指数：S_m=（0.28-0.06）/0.3=0.73；T_m=（0.28-0.06）/1=0.22。