假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β...

题目

假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是（　　）。

选项

A.资产组合X的业绩较好

B.资产组合Y的业绩较好

C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好

D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

答案

C

解析

夏普指标为：「yiwen_img/importSubject/239cdc9eeb9f4d19b70f0e7cc0ffdcad.jpeg」，其中R_p和σ_p为组合的平均收益率和收益率标准差。可以看出夏普指数与β系数无关，而与收益率和收益率标准差有关，而两个资产组合具有相同的收益率和标准差，所以两个资产组合的业绩一样好。