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24 六月 2025 - 发布于 2nejlcghsjczs-plus-zynltk 来自 龙猫
如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将（ ）。
A.下降16％
B.上升1.6％
C.下降1.6％
D.上升16％
C
由修正久期的公式可得：Δp/p=-D×[Δy/（1+y）]=－8×0.2%=－1.6%。
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