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题目 [...]

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题目 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（　　）。 选项 A.大于1 B.等于零 C.等于1 [...]

题目 有风险资产组合的方差是（　　）。 选项 A.组合中各个证券方差的加权和 B.组合中各个证券方差的和 C.组合中各个证券方差和协方差的加权和 [...]

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题目 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（　　）。 选项 A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关 [...]

题目 基础条件见上题，计算证券A和证券B的收益分布的方差σ2A和σ2sup>B分别为（　　）。 选项 A.10/10000；24/10000 B.11/10000；26/10000 C.54/10000；34/10000 [...]

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题目 如果股票A的投资收益率等于7％、9％、10％和12％的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率为（　　）。 选项 A.8.9％ B.8.8％ [...]

题目 下列关于均值-方差模型的假设，错误的是（　　）。 选项 A.投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合 [...]