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题目 套利定价理论（APT）是描述（　　）但又有别于CAPM的均衡模型。 选项 A.利用价格的不均衡进行套利 B.套利的成本 C.在一定价格水平下如何套利 [...]

题目 APT理论的创始人是（　　）。 选项 A.马柯威茨 B.威廉 C.林特 D.史蒂夫·罗斯 答案 D 解析 [...]

题目 已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（　　）。 选项 [...]

题目 证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。 选项 A.被低估 [...]

题目 根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。 选项 A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B.当一个证券定价合理时，阿尔法值为零 [...]

题目 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（　　）。 选项 A.0.06 B.0.144 C.0.18 D.0.108 答案 D [...]

题目 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（　　）。 选项 A.使SML的斜率增加 B.使SML的斜率减少 C.使SML平行移动 D.使SML旋转 答案 C 解析 [...]

题目 [...]

题目 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。 选项 [...]

题目 如果将β为0.75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（　　）。 选项 A.肯定将上升 B.肯定将下降 C.将无任何变化 D.可能上升也可能下降 [...]