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题目 [...]

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题目 詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以（　　）为基础。 选项 A.马柯维茨模型 B.资本资产定价模型 C.套利模型 D.因素模型 答案 B 解析 [...]

题目 假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（　　）。 选项 A.0.2 B.0.4 [...]

题目 若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（　　）。 选项 A.7.25% B.8.25% C.9.25% [...]

题目 在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是（　　）。 选项 A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 [...]

题目 用获利机会来评价绩效的是（　　）。 选项 A.詹森指数 B.特雷纳指数 C.夏普指数 D.威廉指数 答案 B 解析 [...]

题目 股指期货的流动性、杠杆性和交易双向性使其在资产配置中发挥着重要的作用，具体表现不包括（　　）。 选项 [...]

题目 下列关于成长型投资者关注的因素，错误的是（　　）。 选项 A.关注市盈率的每股收益及其经济决定因素 [...]

题目 关于权益类资产配置的分类，下列说法错误的是（　　）。 选项 A.按照股票的增长或收益导向可划分为增长类和非增长类资产 [...]